Negociação Automática – Configuração de risco para Dezembro

Tiago Esteves
Depois de um mês de Novembro que acabou por ser bastante
positivo, Dezembro começou com um significativo revés motivado por um erro da
minha parte já aqui relatado. Estando Dezembro neste momento no
vermelho, o grande objectivo passará por fechar o mês pelo menos no
break-even. Para ajudar à concretização deste objectivo, adicionei mais um
robot ao portfólio (não houve causalidade, já estava previamente planeado).
Este permitirá, em termos teóricos, aumentar o rácio entre a rentabilidade
potencial e o drawdown para 2, reduzindo assim o risco global do portfolio.

Aumentei também discretamente a agressividade da gestão de
risco por par, passando o drawdown expectável para 3,69% (drawdown máximo de
5,17% para 3 desvios-padrão). A rentabilidade expectável também aumentou, para
a faixa dos 9,34%. Conforme tenho vindo a comentar, a minha expectativa real de
rentabilidade é 50% inferior à marca teórica, ficando por isso nos 4,6% para
Dezembro (ou 1,35%, se lhe descontarmos o drawdown causado pelo meu erro). Esta
reformulação na gestão de risco torna-se efectiva a partir da próxima
segunda-feira. Esperemos que o habitual rally de final de ano não venha
acompanhado de volatilidade desenfreada!

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