Negociação Automática – Configuração de risco para Novembro

Tiago Esteves
Findo o mês de Outubro, é tempo de configurar o risco para o mês de Novembro. Como referi no post anterior, espera-se um mês volátil e tendo isso em consideração diminuí um pouco o risco global da carteira. Ora, fica então para Novembro o drawdown expectável estabelecido nos 2,55%, podendo atingir com 3 desvios-padrão os -5,12%. No que diz respeito ao lucro potencial, fica estimado nos 6,05%. Com + 3 desvios-padrão, o limite da faixa superior fica nos 17,22%. Quanto à probabilidade de ter uma rentabilidade inferior a zero, cifra-se este mês nos 5,21%.
Devido às eleições Americanas, e à inesperada incerteza quanto aos resultados, desactivarei todos os robots na segunda-feira e só os reactivarei quando tivermos resultados concretos e o regresso da estabilidade aos mercados (se o Trump vencer, pode demorar vários dias a acontecer). Ainda ponderei deixar os trend-followers ligados, mas preferi ser mais conservador e esperar nas sidelines. Vejamos o que Novembro nos traz.

Lista de Comentários

  • Duarte Moreira 23 / 11 / 2016 Reply

    Olá Tiago!

    Tudo bem? Sou o Duarte, não sei se ainda te lembras…tirei um curso no Porto contigo. 😉
    Ultimamente também tenho estudado um pouco estes robots, nomeadamente a sua consistência de resultados/drawdown.
    No signalstart.com encontrei dois bastante interessantes. O EA Happy Market Hours foi um dos que mais gostei. Contudo verifiquei que está à venda noutro site por 200usd. Programar o robot numa conta MT4 é dificil?
    Que te parece este tipo de robots? Confiavas?

    Obrigado e abraço,
    Duarte Moreira

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 24 / 11 / 2016 Reply

    Olá Duarte, tudo bem? Sim, claro que lembro.
    Sinceramente, apesar de ter já feito o curso básico e o avançado (que inclui execução e análise de backtesting a robots), não me sinto capacitado para dizer se um robot vale ou não o investimento. É algo extremamente complexo, e quanto mais se sabe mais complexo se torna. Sobretudo porque muitos dos que os vendem não mostram os resultados reais, como se pode muitas vezes constatar pelo backtesting. No que diz respeito à programação, não é nada do outro mundo. O primeiro custa um pouco, e sem ajuda não é fácil. Mas todos trazem um manual para ajudar. Espero ter ajudado.
    Abraço,
    Tiago

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