Negociação Automática – Configuração de risco para Janeiro

Tiago Esteves
Iniciado o mês de Janeiro, é altura de re-avaliar o risco da minha carteira de negociação automática. O meu erro no início de Dezembro levou-me a configurar um modelo de risco um pouco mais agressivo do que faria em condições normais, e receei que o evento no final do mês pudesse contribuir para que essa agressividade escalasse. Reconhecendo essa limitação psicológica, na primeira configuração de risco para 2017 decidi dar um passo atrás e
copiar na íntegra a gestão de risco do Marcello em vez de seguir o meu próprio
modelo. Foi algo que até hoje ainda não tinha feito, mas considerando a sua enorme experiência quando comparada com a minha (e os seus resultados muito consistentes), faz todo o sentido que pelo menos o tente. Poderá trazer-me algum desconforto acrescido, mas como temos perfis de risco relativamente semelhantes vale a pena tentar.

Ora,
fica então para Janeiro o drawdown expectável estabelecido nos -3,76%,
podendo atingir com 3 desvios-padrão os -5,44%. No que diz respeito ao
lucro potencial, fica estimado nos 8,8%. Com + 3 desvios-padrão, o
limite da faixa superior fica nos 23,02%. Quanto à probabilidade de ter
uma rentabilidade inferior a zero, cifra-se este mês nos 3,19%. Apesar de a primeira semana do ano ter começado a meio gás, é para já suficiente para pelo menos manter a conta na zona verde. Agora é esperar consistência. E, já agora, um pouco menos de azar com os eventos extraordinários!

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