Negociação Automática – Novembro encerra com +3,08% de rentabilidade

Tiago Esteves

Depois de um mês de Outubro marcado por dois eventos extraordinários, estava com alguma expectativa relativamente ao que aconteceria no mês de Novembro. Sendo o mês de eleições nos US, e esperando-se um significativo incremento na volatilidade, receava vir a ser algo penalizado por esse comportamento. Apesar de o mês até ter começado algo volátil, como se pode ver pela curva de equity e pela proximidade à rentabilidade nula, a partir do dia 14 a volatilidade diminuiu e a conta disparou.

Mais importante do que a amplitude da subida, agrada-me imenso a
linearidade com que esta ocorreu. Acabei por encerrar o mês com um
crescimento total de 3,08%, com um drawdown máximo no percurso de
1,75%. O rácio crescimento/drawdown fica assim nos 1,76, o que é já muito
próximo dos 2 que os melhores profissionais da área buscam! Dado o meu estadio de aprendizagem, este rácio representa a minha maior vitória deste mês. A rentabilidade acaba por ser somente um
resultado secundário da alavancagem, e dependente do drawdown tolerado.
Estando o meu drawdown tolerado  na ordem dos 3%, bastaria duplicar o risco por robot para ter obtido este mês mais de 6% de rentabilidade!

Em termos globais, desde que me iniciei nesta aventura em finais de Setembro a conta leva já um crescimento acumulado de 7,5%. Uma vez mais, mais importante do que o crescimento per se é a linearidade do mesmo. Desde o meu erro, cometido no dia 17 de Outubro, os drawdowns têm sido ligeiros e ocasionais. É esta linearidade no drawdown que pretendo continuar a acompanhar
atentamente, por ser o factor diferenciador desta estratégia de combinação de múltiplos robots na mesma conta.

P.S.: Recordo que caso queiram acompanhar em directo as movimentações da conta podem clicar no gráfico de rentabilidade que aparece na lateral direita do Blog.

Lista de Comentários

  • Carlos 01 / 12 / 2016 Reply

    Boa tarde, há alguma forma de estar exposto a esse desempenho? 😀

  • Acácio Bernardo 02 / 12 / 2016 Reply

    Impressionante. Estou a tirar o curso do Marcello e quero ver se consigo fazer o setup equivalente. Ainda tenho muitas dúvidas. Mas com tempo acredito que esta seja a solução de futuro para muita gente.

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 02 / 12 / 2016 Reply

    Carlos,
    Fazendo o curso, é relativamente fácil de montar um setup semelhante ao meu. O curso representa cerca de 30 horas intensivas de aprendizagem, fiz o básico e o avançado em uma semana. Depois de começar, é uma questão de vontade 🙂

    Acácio,
    Também eu, ainda tenho muitas dúvidas 😀 Se quiser, quando estiver a fazer a montagem de risco mande email e trocamos ideias.
    Abraços,
    Tiago

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