Negociação Automática – Outubro fechado com lucro de 3,15%

Tiago Esteves
Depois do início da aventura na negociação automática, Outubro foi o primeiro mês realmente a sério. Começou de uma forma aguerrida, com o já descrito evento da queda de 6% na libra, mas o mês não terminaria sem mais um desafio. Por um erro meu, no dia 17 de Outubro gerou-se uma incompatibilidade entre robots que me fez encaixar 72 ordens negativas consecutivas (as ordens eram iniciadas pelos robots que estavam a funcionar bem e encerradas poucos segundos depois pelo que gerou a incompatibilidade). Foi duro, não só para a rentabilidade da conta (quebra de 2,1%) mas sobretudo para a minha moral de principiante. Sem entrar em grandes detalhes técnicos, fomos instruídos no curso a não mexer nos códigos de referência dos robots (chamados de magic numbers). Eu mexi, para me ajudar a avaliar as performances individuais no myfxboox, e não correu bem. O problema não foi quando mexi inicialmente, foi quando reinstalei um dos robots no fim de semana de 16 e me esqueci do que já tinha feito anteriormente. Conselho:não mexam no raio dos magic numbers!

Esta sucessão de ordens negativas acabou por prejudicar também a fiabilidade estatística da análise de trades vencedores/perdedores, e só o tempo diluirá o seu efeito (estava com 70% de vencedores antes do problema, e agora vou com cerca de 50/50). Apesar desses dois eventos extraordinários, consegui ainda assim encerrar o mês com um lucro acima dos meus objectivos (que, recordo, rondam os +2%/mês). Já o drawdown acabou por ficar também um pouco adulterado com esse evento, tendo-se situado este mês nos 3,25%. Dividindo a rentabilidade pelo drawdown, temos um factor de risco de 0,97, bem abaixo dos 2,5 que foram conseguidos por traders que negoceiam com uma configuração de risco semelhante à minha. Sem este precalço, a minha rendibilidade de Outubro teria rondado os 6%, e o drawdown os 2%.

Apesar do flash-crash na Libra, Outubro foi um mês extremamente positivo para os robots, e isso explica o facto de a rentabilidade projectada estar tão próxima do intervalo superior anteriormente estimado. Já em Novembro espera-se um aumento da volatilidade devido a múltiplos eventos (como as eleições nos US), e isso poderá pressionar um pouco o resultado. Tenho optado por desligar os scalpers sempre que existem notícias de impacto próximas do início da sessão asiática (como é hoje o caso para os pares CAD, por exemplo), e isso tem-se mostrado frutífero. Nos próximos dias definirei a estratégia de risco para Novembro, e provavelmente serei mais conservador. Quando tiver a estratégia finalizada, deixo aqui as novidades. Entretanto, podem continuar a acompanhar os movimentos da conta em directo através deste link.

Comment List

  • Jorge Vaz 01 / 11 / 2016 Reply

    O Tiago devia fazer um seminário (online ou presencial) para explicar como se iniciar na negociação automática, para além dos links para os videos do Marcello Vieira

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 01 / 11 / 2016 Reply

    Olá Jorge, boa tarde. A sugestão é muito interessante, mas infelizmente como demonstrei acima nem para mim próprio tenho ainda o conhecimento suficiente. Partilhar conhecimento requer experiência, que ainda não tenho. De qualquer forma haverá um seminário no Porto no final de Novembro onde irei falar da minha experiência até à data com as estratégias automáticas. Mas pouco mais que isso, porque de facto estou longe de saber o suficiente para ensinar.
    Abraço

  • Acácio Bernardo 01 / 11 / 2016 Reply

    Obrigado pelo Post. Tenho acompanhado e até há estou a seguir no site do myfxbook. Ainda não consegui perceber como é que lê as informações e se conjuga tudo no portfólio. Os meus resultados não tem sido tao animadores. Será que fazendo o curso do Marcello, ele explica como gerir e ler as informações dos bits? Estou interessado também nesse evento em Novembro. Cumprimentos.

  • Jose Graca 01 / 11 / 2016 Reply

    Olá Tiago,

    Os robots de que falas foram criados por quem? Que tipo de afinações lhes podes incutir vindas de ti? E para terminar onde posso procurar uma informação mais detalhada acerca do funcionamento dos mesmos? Deixaste de lado totalmente a negociação "manual"?

    Abraço
    José

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 02 / 11 / 2016 Reply

    Acácio,
    Não tenho a certeza do que quer dizer com "ler a informação dos bits". No curso fui ensinado sobre a lógica por detrás do método e como o colocar em funcionamento. Muito do resto vem depois, com a experiência. Logo que tenha mais informação sobre o seminário deixo aqui.

    José,
    Os robots são comerciais. Significa que são de diversas fontes, criados geralmente por equipas de programadores. São depois escolhidos pela equipa do Marcello tendo por base uma bateria de testes estatísticos à qual são sujeitos e pela qual têm de passar. Eu, basicamente configuro o risco associado a cada par, é a tarefa mais importante. Mas podem fazer-se múltiplas afinações, nomeadamente se queremos que trabalhem com notícias, em recuperação de perdas, etc, etc. Cada um tem as suas particularidades, mas nesta fase não estou a "inventar" muito. Sigo o que me foi ensinado, e aos poucos vou fazendo pequenos testes. A consistência dos resultados já está bastante boa, avaliando pelo histórico. Podes obter mais info no website de cada um dos robots e depois no manual de cada um, já que alguns revelam as estratégias que usam e todos revelam o significado de cada um dos parâmetros configuráveis.
    A negociação automática só representa uma pequena parte da minha negociação, e serve para diversificação. Continuo e pretendo continuar com a negociação manual, na qual confio e tenho histórico. Quando muito, posso alocar no futuro mais capital à negociação automática. Mas ainda não tenho base histórica suficiente para lhe entregar demasiada confiabilidade.
    Abraços,
    Tiago

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 02 / 11 / 2016 Reply

    Acácio,
    Todos os robots são analisados individualmente, bem como a informação resultante do backtesting. A análise mais aprofundada ao backtesting, bem como a forma de fazer e interpretar os dados que saem do backtesting aos robots é apenas analisada no curso avançado

  • Jose Graca 02 / 11 / 2016 Reply

    Olá Tiago,

    Obrigado pela resposta. Qual o website a que te referes e onde posso consultar os robots disponíveis? Como ter acesso aos robots que o Marcelo selecciona e que tu utilizas neste momento?

    Abraço

  • Anónimo 03 / 11 / 2016 Reply

    olá Tiago,

    Parabens…sem duvida, robos / automatização do trade nada mais é que ter uma base segura do que se anda a fazer no mercado.
    Agora, pergunto:
    1-Porque usas o serviço do marcello e nao pesquisas por ti as dezenas de estrategias que estao no forum do metatrader / mql?
    2-O profit inclui comissoes? sim…pq 70 trades na activ (que é baratuxa) sao aprox 70€ em comissoes
    3-Ao estares a "copiar" uma estrategia, nao tens receio que se a coisa azedar serás tentado a desistir rapidamente? 🙂
    abraço e boa sorte!
    nuno

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 03 / 11 / 2016 Reply

    José, Mandei-te mail.

    Nuno, o serviço do Marcello foi de formação. Antes de a fazer não tinha juízo crítico suficiente nem sabia como fazer um backtest sólido a estrategias automáticas (99,9% de confiança). Agora sim, já consigo ter um juízo crítico moderado.
    2-sim,inclui. É o lucro líquido, antes de impostos.
    3- eu não copio a estratégia dele, apesar de ele ter uma. Somos ensinados a criar a nossa estratégia, com um portfólio de robots escolhido por nós (mediante uma poll de robots que passaram a bateria de testes) e a definir o perfil de risco por par para cada robot. A correr mal, em principio será por culpa de 1 ou 2 robots e não dos 8 ao mesmo tempo. Nesse caso desactivam-se os que estão a funcionar mal e segue-se com os outros.
    Abraço!

  • Anónimo 04 / 11 / 2016 Reply

    hummm….okay…e os custos para teres 8 robots em simultaneo? Quanto custa cada robot? Uma analise superficial no MQL os mais baratos andam por volta dos 20$….!
    Essa parte do desactivar o robot que está a funcionar mal tem muito que se lhe diga, mas ok, se fizeres backtests todos os sistemas têm periodos onde vao perder dinheiro….e pela experiencia que tenho, sao poucos meses que dao os grandes profits (pelo menos aplicado ao mercado de acçoes), logo desistir de um robot pode ser um tiro no pé…mas ok, boa sorte, e só gostaria de saber os custos desses os 8 robots se for possivel…
    abraço e sucesso
    nuno

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 04 / 11 / 2016 Reply

    Nuno,
    Sem duvida, a desactivação terá de ser feita mediante determinados critérios. Cada robot tem um perfil de risco e um intervalo matemático de desvio. A desactivação só acontecerá se o robot fizer algo considerado anormal dado o seu histórico. Por exemplo, trabalho com um que já fez 28 trades consecutivos negativos. Não o desactivarei certamente se voltar a aproximar-se desse padrão, porque é normal para ele. Mas outro só fez 5 trades negativos consecutivos nos últimos 8 anos de dados, com um drawdown máximo de (estou a inventar, não sei o número de cor) 6%. Se chegar aos 10% de drawdown e aos 15 trades negativos consecutivos, viola o padrão que me levou a comprá-lo e deve ser afastado. O custo foi de cerca de 550€, se a memória não me falha. Não necessitava de comprar os 8 (se fosse hoje não teria comprado 1 ou 2), mas foi um investimento.
    Abraço

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