Negociação Automática – Primeiros resultados, e estratégia para Outubro

Tiago Esteves
Depois dos primeiros dias de negociação automática em conta real, é tempo de fazer o primeiro balanço. Antes de mais, importa dizer que a última semana de Setembro (a negociação  real iniciou-se no dia 26) foi bastante atípica, já que houve um aconselhamento para desactivar os robots de sessão asiática em 3 dos 5 dias da semana. É algo bastante raro, e só acontece quando existem notícias importantes muito próximas da abertura da sessão asiática, passíveis de influenciar a volatilidade do mercado numa hora que se esperaria de acalmia. Claro que há quem opte por deixar ligado, já que a volatilidade pode funcionar tanto contra como a nosso favor, mas pessoalmente prefiro que os EA’s façam o seu trabalho em condições o mais controladas possível. Prefiro definitivamente ver o capital crescer suavemente, ao invés de assistir a picos e retracções agressivas.

Resultados de Setembro
Indo ao que importa, nestes 5 dias o resultado foi de +0,55% com um drawdown de 0,58%, tendo atingido um máximo no período de +0,87%. Dividindo o ganho pelo drawdown, temos uma “Nota” de 0,95, o que está ligeiramente abaixo do inicialmente estimado no cálculo de risco mas confortavelmente dentro do intervalo de confiança (recordo que o intervalo de rentabilidade estimado  seria de -3,52/+6,4%). Se extrapolarmos os resultados para o mês, teríamos um lucro mensal de 2,2% com um drawdown 2,32%.

  
Risco de Falência
Um dos cálculos que o Myfxbook faz automaticamente é o risco de ruína, tendo por base de cálculo os negócios efectuados. Mesmo sem mencionar o risco de perda total, que me parece bastante extremista, é estimado que o risco da estratégia ter uma perda superior a 10% é inferior a 0,01%, sendo necessários para que tal acontecesse 165 trades negativos consecutivos. Vale o que vale, mas não deixa de ser tranquilizador.

Negócios Efectuados
Apesar do resultado positivo, esta acabou por ser uma semana algo negativa em termos do balanço em número de pontos, com uma perda de 447 pips. Valeu-me o money management, que é (como já tive oportunidade de comentar) o core desta estratégia. Para se ter uma noção da importância deste factor, a minha amplitude de risco por estratégia varia entre 2% do total da carteira no par/robot mais estável em backtesting e 0,1% no mais instável. Ou mesmo 0%, se considerarmos que das 49 combinações que o meu conjunto de robots permite fazer eu tenho desactivadas 15, por terem um nível de risco que não se enquadra no meu perfil de drawdown. Perco com isso a possibilidade de ter uma maior rentabilidade? Sem dúvida! Mas durmo descansado à noite…

Risco para Outubro
A configuração do risco para Outubro aponta para uma rentabilidade máxima de 7,57%, para um drawdown de 3,21%. Acaba por melhorar ligeiramente face às expectativas para o mês passado porque (além dos ajustes por par) introduzi mais um robot na conta. A faixa de 3 desvios padrão situar-se-à este mês entre os -5,47/+20,60. Decidi deixar o “polícia” geral da conta  a disparar este mês nos -6% e nos +15%. Ttive como referência 2 desvios padrão para o valor positivo, e 3 para o negativo. A probabilidade teórica de um encerramento negativo do mês fixa-se para Outubro nos 4,08%.

Nota final
Apesar de o mês ter começado bastante positivo (deixo link da conta abaixo), é expectável que existam fases e períodos menos bons. O intervalo de confiança é ainda bastante largo, e diz quem mais experiência tem desta técnica que é normal um mês estar positivo em 8 ou 10% e ir encerrar nos +1 ou +2. Apesar de este mês o potencial retorno teórico ser um pouco superior, a minha expectativa pessoal continua moderadamente conservadora. Contento-me com metade da previsão de lucro, e tolero sensivelmente o dobro do drawdown esperado. Tudo o que venha daí para cima é lucro!
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Lista de Comentários

  • Anónimo 05 / 10 / 2016 Reply

    Olá, eu estive na reunião. Sendo eu principiante neste mundo e não me podendo dedicar tempo, de momento, sequer a explorar as possibilidades que nela foram dadas, limitei-me a apontar. Vou, portanto, seguir com algum interesse que até percebe muito mais do que eu (foi um palestrante) e até desafiou-se a usar/testar o que lá foi dito.

    Cumprimentos e bom feriado.

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 05 / 10 / 2016 Reply

    Bom dia! Sim, pelo menos na fase de aprendizagem é necessário despender de algum tempo. Depois entra em modo cruzeiro, e só é necessário fazer alterações uma vez por mês (cerca de 2 horas mensais).
    Bom feriado!

  • Anónimo 09 / 10 / 2016 Reply

    Olá!

    Tenho seguido este tópico com curiosidade.
    Pode partilhar quais foram os custos de montagem desta "estratégia"? Presumo que o principal custo esteja nos robôs, não?

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 09 / 10 / 2016 Reply

    Sim, o bruto do custo está nos robots. Esse custo não é linear, nem todos são necessários (na minha opinião de principiante), e nem todos têm o mesmo benefício. Eu gastei cerca de 650€,mas comprei 8. Para contas acima de 5 mil euros, vale a pena. Para contas, imagine, de mil euros, bastam 2.nao vão ter uma estabilidade de movimentos tão suave, mas são suficientes. Aí, com 100-150€ compra os 2-3 com melhor relação qualidade preço. Se esta aventura correr bem, estou a pensar daqui a uns meses fazer um spin-off do lucro e criar uma conta Mais pequena mas mais agressiva. É uma estratégia que os nossos colegas brasileiros usam com frequência.
    Espero ter esclarecido.
    Abraço

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