Negociação Automática – Risco para Abril

Tiago Esteves
Após mais um mês de negociação automática, é hora de redefinir o risco. Março foi um mês bastante interessante, que se mostrou lucrativo nos seus primeiros 2/3 mas foi seguido de drawdown no último terço. Como consequência prática, o máximo histórico foi quebrado na primeira fase do mês, que acabaria ainda assim por fechar negativo em 0,68%. Faz parte do jogo, e não é surpreendente, numa altura em que os mercados têm sofrido alguma turbulência. Para me ajustar a essa maior turbulência, adicionei mais um robot de position trading ao portfolio e diminuí o risco nos scalpers, que têm sido a maior fonte recente de drawdown.Ora, fica então o risco de drawdown para este mês nos 5,15%, com uma expectativa de ganho que poderá chegar aos 15,1%. Já a probabilidade de se materializar um resultado negativo ficará situada nos 8,08%. Para já, Abril não começou da melhor forma. Mas não deixa de ser importante verificar uma vez mais que mesmo em condições de mercado completamente adversas a estratégia automática vai resistindo com perdas marginais. Espera-se que esta resiliência seja mais tarde compensada, quando o mercado finalmente nos decidir brindar com condições mais favoráveis.

 

Lista de Comentários

  • Hugo Morão 08 / 04 / 2017 Reply

    Boas Tiago,
    Estás com todos os robots aprovados agora?

  • Hugo Morão 08 / 04 / 2017 Reply

    Boas Tiago,
    Estás com que robots agora?

  • Tiago Esteves
    Tiago Esteves 09 / 04 / 2017 Reply

    Olá Hugo, bom dia. Estou com quase todos os aprovados (tirando o Cabex). O que adicionei agora foi o momentum.
    Abraço

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